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富途期权五分钟资金流

flow.futu_option_flow_5m

资金流与做空期权与波动率

这是资金、持仓、借券与交易流中的“富途期权五分钟资金流”数据集；一行由 underlying、snap_ts、expiry、strike 定位，主要字段包括 opt_type、volume、dvol、last_price、bid。

下载本类 JSON 下载完整 JSON.gz 先获取 Key

字段14

关键字段5

更新口径producer_schedule

时间列snap_ts

单页上限5000

分页Cursor

PIT不支持

规模10K-99K

WHAT IT ANSWERS

这张表适合回答什么

观察资金、持仓、借券或做空变化
构建拥挤度和资金方向指标

GRAIN & TIME

一行代表什么

业务粒度: 每行代表“富途期权五分钟资金流”的一条记录；逻辑粒度由 underlying × snap_ts × expiry × strike × opt_type 共同确定。
时间口径: 以 snap_ts 为主要查询时间轴；除下方限制特别说明外，时间戳按 UTC、日期按来源市场日历解释。
更新节奏: 由对应生产任务或事件触发更新，不承诺固定日历频率；查询前先检查最新时间。

KEY FIELDS

先看这些字段

underlying: 用于确定该表业务粒度或默认顺序的 underlying 字段。
snap_ts: snap ts 对应的时间戳；除表内特别说明外按 UTC 解释。
expiry: 用于确定该表业务粒度或默认顺序的 expiry 字段。
strike: 用于确定该表业务粒度或默认顺序的 strike 字段。
opt_type: 用于确定该表业务粒度或默认顺序的 opt type 字段。

RECOMMENDED JOINS

怎样和其他表关联

该表主要按自身业务键使用，目前没有推荐的跨表主键联接。

HOW TO QUERY SAFELY

查询方法与已知限制

先用 catalog 确认当前契约；可按 catalog 中列出的 filters 进一步缩小范围；单页最多 5000 行，响应有 has_more 时原样传回 next_cursor 继续分页。

返回范围仍受 Friends 权限、单页上限和 catalog 中的筛选契约约束。

MACHINE CONTRACT

筛选、排序与分页

UNVERSIONED

默认排序: underlying, snap_ts, expiry, strike, opt_type
唯一键: underlying, snap_ts, expiry, strike, opt_type
读取模式: canonical_final_active
最大时间窗: 未单独限制

可用 filters

underlying→ underlying · string

POINT IN TIME

可复现读取

NOT AVAILABLE

该资产没有 PIT 契约。普通 rows 端点仍按当前公开读模式返回数据；不要把它表述成历史时点快照。

COPY-READY CALLS

怎么调用

同一数据集可用 HTTP、Python SDK、CLI 或 MCP；Key 始终只通过环境变量/Bearer Header 传递。

READ ONLY

HTTP

curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $FRIENDS_DATA_API_KEY" "https://api.alphahubs.uk/api/v1/data/datasets/flow/futu_option_flow_5m/rows?limit=100"

PYTHON SDK

from friends_data_api import FriendsDataClient, Settings

async with FriendsDataClient(Settings.from_env()) as client:
    page = await client.get_dataset_rows('flow', 'futu_option_flow_5m', limit=100)
    print(page.data)
    if page.has_more:
        print("next cursor:", page.next_cursor)

CLI

friends-data get-dataset-rows flow futu_option_flow_5m --limit 100

MCP TOOL CALL

{
  "arguments": {
    "dataset": "futu_option_flow_5m",
    "filters": {},
    "limit": 100,
    "namespace": "flow"
  },
  "tool": "get_dataset_rows"
}

FIELD DICTIONARY

14 个返回字段

descriptionSource 可在 JSON 中区分仓库注释、标准术语表和名称推导说明。

筛选字段

#	字段	ClickHouse 类型	JSON	可空	角色	说明
1	`snap_ts`UTC_datetime	`DateTime('UTC')`	`string / date-time`	no	time, default_order, warehouse_primary_key, contract_unique_key	scanner-provided snapshot time, UTC仓库注释
2	`underlying`	`String`	`string`	no	filter, default_order, warehouse_primary_key, contract_unique_key	Source-normalized field: underlying.名称推导
3	`expiry`	`Date`	`string / date`	no	default_order, warehouse_primary_key, contract_unique_key	Source-normalized field: expiry.名称推导
4	`strike`	`Float64`	`number`	no	default_order, warehouse_primary_key, contract_unique_key	Source-normalized field: strike.名称推导
5	`opt_type`	`LowCardinality(String)`	`string`	no	default_order, warehouse_primary_key, contract_unique_key	C\|P仓库注释
6	`volume`	`UInt64`	`integer`	no	value	cumulative volume for the day仓库注释
7	`dvol`	`Int64`	`integer`	no	value	5-minute delta, baseline frame = 0仓库注释
8	`last_price`	`Float64`	`number`	no	value	Price value for last price.名称推导
9	`bid`	`Float64`	`number`	no	value	Source-normalized field: bid.名称推导
10	`ask`	`Float64`	`number`	no	value	Source-normalized field: ask.名称推导
11	`side`	`LowCardinality(String)`	`string`	no	value	ask\|bid\|mid\|na仓库注释
12	`dprem_usd`USD	`Float64`	`number`	no	value	US-dollar value for dprem usd.名称推导
13	`src`	`LowCardinality(String)`	`string`	no	value	Source-normalized field: src.名称推导
14	`ins_ts`UTC_datetime	`DateTime('UTC')`	`string / date-time`	no	value	UTC timestamp for ins ts.名称推导

字典口径

结构来自 Friends 只读身份可见的真实 serving relation；权限、过滤、排序、PIT 与分页来自可执行 DatasetSpec。Schema observed at 2026-10-06T18:08:52Z。