DATASET · market

美股期权逐笔成交历史

market.option_trade_flatfiles

盘中与逐笔价格与行情期权与波动率

保存美股期权历史逐笔成交及序号，可用于微观结构和资金流重建；一行由 underlying_instrument_id、contract_id、trade_date、seq 定位，主要字段包括 option_symbol、underlying_code、expiration_date、strike_price、option_type。

下载本类 JSON 下载完整 JSON.gz 先获取 Key

字段20

关键字段5

更新口径one-off

时间列trade_date

单页上限5000

分页Cursor

PIT不支持

规模1B+

WHAT IT ANSWERS

这张表适合回答什么

查询历史或盘中价格与成交
构建行情、波动率和衍生品特征

GRAIN & TIME

一行代表什么

业务粒度: 每行代表“美股期权逐笔成交历史”的一条记录；逻辑粒度由 underlying_instrument_id × contract_id × ts × seq 共同确定。
时间口径: 以 trade_date 为主要查询时间轴；除下方限制特别说明外，时间戳按 UTC、日期按来源市场日历解释。
更新节奏: 由对应生产任务或事件触发更新，不承诺固定日历频率；查询前先检查最新时间。

KEY FIELDS

先看这些字段

underlying_instrument_id: 用于识别 underlying instrument 的业务标识。
contract_id: 用于识别 contract 的业务标识。
ts: 该观测或行情区间的时间戳，除表内特别说明外为 UTC。
seq: 用于确定该表业务粒度或默认顺序的 seq 字段。
trade_date: 对应市场日历中的交易日。

RECOMMENDED JOINS

怎样和其他表关联

ref.calendaron market + trade_date（有 market 时）

需要计算交易日偏移时联接交易日历；无 market 字段时先确定适用市场。

HOW TO QUERY SAFELY

查询方法与已知限制

先用 catalog 确认当前契约；必须提供 underlying_instrument_id；单页最多 5000 行，响应有 has_more 时原样传回 next_cursor 继续分页。

该关系数据量较大，必须提供 underlying_instrument_id；这只限制单次扫描，不减少可访问历史。
单次请求的 start/end 最长 7 天；全历史请按时间窗连续分页。

MACHINE CONTRACT

筛选、排序与分页

UNVERSIONED

默认排序: underlying_instrument_id, contract_id, trade_date, seq
唯一键: underlying_instrument_id, contract_id, trade_date, seq
读取模式: canonical_final_active
最大时间窗: 7 天

可用 filters

contract_id→ contract_id · integer

exchange→ exchange · integer

option_symbol→ option_symbol · string

option_type→ option_type · string

provider→ provider · string

source→ source · string

trade_date→ trade_date · string

underlying_code→ underlying_code · string

underlying_instrument_id→ underlying_instrument_id · integer · 必填

POINT IN TIME

可复现读取

NOT AVAILABLE

该资产没有 PIT 契约。普通 rows 端点仍按当前公开读模式返回数据；不要把它表述成历史时点快照。

COPY-READY CALLS

怎么调用

同一数据集可用 HTTP、Python SDK、CLI 或 MCP；Key 始终只通过环境变量/Bearer Header 传递。

READ ONLY

HTTP

curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $FRIENDS_DATA_API_KEY" "https://api.alphahubs.uk/api/v1/data/datasets/market/option_trade_flatfiles/rows?limit=100&underlying_instrument_id=FILTER_VALUE"

PYTHON SDK

from friends_data_api import FriendsDataClient, Settings

async with FriendsDataClient(Settings.from_env()) as client:
    page = await client.get_dataset_rows('market', 'option_trade_flatfiles', limit=100, filters={'underlying_instrument_id': 'FILTER_VALUE'})
    print(page.data)
    if page.has_more:
        print("next cursor:", page.next_cursor)

CLI

friends-data get-dataset-rows market option_trade_flatfiles --limit 100 --filter underlying_instrument_id=FILTER_VALUE

MCP TOOL CALL

{
  "arguments": {
    "dataset": "option_trade_flatfiles",
    "filters": {
      "underlying_instrument_id": "FILTER_VALUE"
    },
    "limit": 100,
    "namespace": "market"
  },
  "tool": "get_dataset_rows"
}

FIELD DICTIONARY

20 个返回字段

descriptionSource 可在 JSON 中区分仓库注释、标准术语表和名称推导说明。

筛选字段

#	字段	ClickHouse 类型	JSON	可空	角色	说明
1	`contract_id`	`UInt64`	`integer`	no	filter, default_order, warehouse_primary_key, contract_unique_key	Identifier for contract.名称推导
2	`option_symbol`	`String`	`string`	no	filter	Source-normalized field: option symbol.名称推导
3	`underlying_instrument_id`	`UInt64`	`integer`	no	filter, required_filter, default_order, warehouse_primary_key, contract_unique_key	Identifier for underlying instrument.名称推导
4	`underlying_code`	`String`	`string`	no	filter	Source-normalized field: underlying code.名称推导
5	`expiration_date`date	`Date`	`string / date`	no	value	Calendar date for expiration date (YYYY-MM-DD).名称推导
6	`strike_price`	`Float64`	`number`	no	value	Price value for strike price.名称推导
7	`option_type`	`LowCardinality(String)`	`string`	no	filter	Source-normalized field: option type.名称推导
8	`trade_date`date	`Date`	`string / date`	no	time, filter, default_order, contract_unique_key	Trading-session date in the dataset's market calendar.标准术语表
9	`ts`UTC_datetime	`DateTime64(9, 'UTC')`	`string / date-time`	no	warehouse_primary_key	UTC timestamp of the observation or market-data interval.标准术语表
10	`seq`	`UInt64`	`integer`	no	default_order, warehouse_primary_key, contract_unique_key	Source-normalized field: seq.名称推导
11	`price`	`Float64`	`number`	no	value	Source-normalized field: price.名称推导
12	`size`	`UInt64`	`integer`	no	value	Source-normalized field: size.名称推导
13	`exchange`	`UInt16`	`integer`	no	filter	Listing or trading exchange.标准术语表
14	`conditions`	`UInt32`	`integer`	no	value	Source-normalized field: conditions.名称推导
15	`correction`	`UInt16`	`integer`	no	value	Source-normalized field: correction.名称推导
16	`source`	`LowCardinality(String)`	`string`	no	filter, provenance	Normalized upstream source identifier.标准术语表
17	`provider`	`LowCardinality(String)`	`string`	no	filter, provenance	Upstream data provider identifier.标准术语表
18	`version`	`UInt64`	`integer`	no	provenance	Monotonic row version used for correction-aware reads.标准术语表
19	`ingest_run_id`	`String`	`string`	no	provenance	Identifier of the ingestion run that produced the row.标准术语表
20	`ingested_at`UTC_datetime	`DateTime64(3, 'UTC')`	`string / date-time`	no	provenance	UTC timestamp when the source record entered the warehouse.标准术语表

字典口径

结构来自 Friends 只读身份可见的真实 serving relation；权限、过滤、排序、PIT 与分页来自可执行 DatasetSpec。Schema observed at 2026-10-06T18:08:52Z。