WHAT IT ANSWERS
这张表适合回答什么
- 查询历史或盘中价格与成交
- 构建行情、波动率和衍生品特征
DATASET · market
实时期权盘中 GEX
market.rt_option_gex_intraday
按标的、到期日、行权价和认购认沽估算盘中 Gamma Exposure，用于观察做市商对冲压力；一行由 last_snap_ts、underlying、expiry、strike 定位，主要字段包括 right、delta_intraday、iv_intraday、spot_intraday、prior_gamma；交易时段持续更新。
字段12
关键字段5
更新口径producer_schedule
时间列
—单页上限5000
分页Cursor
PIT不支持
规模view
GRAIN & TIME
一行代表什么
- 业务粒度
- 每行代表“实时期权盘中 GEX”的一条记录；逻辑粒度由 last_snap_ts × underlying × expiry × strike × right 共同确定。
- 时间口径
- 该表没有单一主时间列；请使用业务日期或版本字段，并按关键字段确定范围。
- 更新节奏
- 由对应生产任务或事件触发更新，不承诺固定日历频率；查询前先检查最新时间。
KEY FIELDS
先看这些字段
last_snap_ts- last snap ts 对应的时间戳；除表内特别说明外按 UTC 解释。
underlying- 用于确定该表业务粒度或默认顺序的 underlying 字段。
expiry- 用于确定该表业务粒度或默认顺序的 expiry 字段。
strike- 用于确定该表业务粒度或默认顺序的 strike 字段。
right- 用于确定该表业务粒度或默认顺序的 right 字段。
RECOMMENDED JOINS
怎样和其他表关联
该表主要按自身业务键使用，目前没有推荐的跨表主键联接。
HOW TO QUERY SAFELY
查询方法与已知限制
先用 catalog 确认当前契约；必须提供 underlying；单页最多 5000 行，响应有 has_more 时原样传回 next_cursor 继续分页。
- 该关系数据量较大，必须提供 underlying；这只限制单次扫描，不减少可访问历史。
MACHINE CONTRACT
筛选、排序与分页
- 默认排序
last_snap_ts, underlying, expiry, strike, right- 唯一键
last_snap_ts, underlying, expiry, strike, right- 读取模式
relation_default- 最大时间窗
- 未单独限制
可用 filters
right→ right · stringunderlying→ underlying · string · 必填POINT IN TIME
可复现读取
该资产没有 PIT 契约。普通 rows 端点仍按当前公开读模式返回数据；不要把它表述成历史时点快照。
COPY-READY CALLS
怎么调用
同一数据集可用 HTTP、Python SDK、CLI 或 MCP；Key 始终只通过环境变量/Bearer Header 传递。
HTTP
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $FRIENDS_DATA_API_KEY" "https://api.alphahubs.uk/api/v1/data/datasets/market/rt_option_gex_intraday/rows?limit=100&underlying=FILTER_VALUE"PYTHON SDK
from friends_data_api import FriendsDataClient, Settings
async with FriendsDataClient(Settings.from_env()) as client:
page = await client.get_dataset_rows('market', 'rt_option_gex_intraday', limit=100, filters={'underlying': 'FILTER_VALUE'})
print(page.data)
if page.has_more:
print("next cursor:", page.next_cursor)CLI
friends-data get-dataset-rows market rt_option_gex_intraday --limit 100 --filter underlying=FILTER_VALUEMCP TOOL CALL
{
"arguments": {
"dataset": "rt_option_gex_intraday",
"filters": {
"underlying": "FILTER_VALUE"
},
"limit": 100,
"namespace": "market"
},
"tool": "get_dataset_rows"
}FIELD DICTIONARY
12 个返回字段
descriptionSource 可在 JSON 中区分仓库注释、标准术语表和名称推导说明。
| # | 字段 | ClickHouse 类型 | JSON | 可空 | 角色 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | underlying | LowCardinality(String) | string | no | filter, required_filter, default_order, contract_unique_key | Source-normalized field: underlying.名称推导 |
| 2 | expiry | Date | string / date | no | default_order, contract_unique_key | Source-normalized field: expiry.名称推导 |
| 3 | strike | Float64 | number | no | default_order, contract_unique_key | Source-normalized field: strike.名称推导 |
| 4 | right | Enum8('C' = 1, 'P' = 2) | string | no | filter, default_order, contract_unique_key | Source-normalized field: right.名称推导 |
| 5 | last_snap_tsUTC_datetime | DateTime64(3, 'America/New_York') | string / date-time | no | default_order, contract_unique_key | UTC timestamp for last snap ts.名称推导 |
| 6 | delta_intraday | Float64 | number | no | value | Source-normalized field: delta intraday.名称推导 |
| 7 | iv_intraday | Float64 | number | no | value | Source-normalized field: iv intraday.名称推导 |
| 8 | spot_intraday | Float64 | number | no | value | Source-normalized field: spot intraday.名称推导 |
| 9 | prior_gamma | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: prior gamma.名称推导 |
| 10 | prior_oi | Nullable(UInt64) | integer | yes | value | Source-normalized field: prior oi.名称推导 |
| 11 | gamma_oi_as_of | Nullable(Date) | string / date | yes | value | Source-normalized field: gamma oi as of.名称推导 |
| 12 | gex_proxy_per_contract | Nullable(Float64) | number | yes | value | Source-normalized field: gex proxy per contract.名称推导 |
没有匹配字段
换一个字段名、类型或角色。
结构来自 Friends 只读身份可见的真实 serving relation；权限、过滤、排序、PIT 与分页来自可执行 DatasetSpec。Schema observed at 2026-10-06T18:08:52Z。